Panteón de la Casa de Alba
Enfrente del Coro de las monjas hay una bella puerta de hierro forjado que da entrada al Panteón de la Casa de Olivares, que pasó a ser el Panteón familiar de la Casa de Alba por el enlace de Don Francisco Alvarez de Toledo, X Duque de Alba, con Doña Catalina de Haro y Guzmán, Duquesa de Olivares. En el año 1909 se inauguró un nuevo Panteón, que es el existente hoy.
Está construido en parte del antiguo Palacio y fue hecho por mandato de Don Jacobo Fitz-Stuart y Falcó, XVII Duque de Alba en memoria de sus padres, para su enterramiento, como consta en la lápida que hay sobre la puerta de entrada. El 3 de junio se celebró en su altar la primera Misa con asistencia de la Emperatriz Eugenia de Montijo. Es una rotonda de amplias dimensiones, con cúpula y friso de grandes ventanales de vidrios azulados. Los sarcófagos están dispuestos recordando el Panteón de los Reyes de El Escorial, en varias series y tres pisos. Junto al suelo y en posición vertical sobre éste, una lápida indica el enterramiento del Conde Duque de Olivares y su mujer Doña Inés de Zúñiga, que fueron trasladados desde el cementerio de las monjas donde estaban enterrados según una de las cláusulas de las escrituras de Fundación.
En el Panteón hay también una bellísima estatua yacente de Doña Francisca de Montijo, esposa del XV Duque de Alba, para la que posó su propia hermana la Emperatriz Eugenia. Es obra el inglés Juan Bautista Clésinger, discípulo de su padre y yerno de la escritora George Sand.